Gap Trading System

Gap Trading Strategies Gap Trading Strategies O Gap Trading é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e curtir ações. Essencialmente, encontramos ações que têm um hiato de preço do fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Elevando-se acima desse alcance sinaliza uma compra, e caindo abaixo ele sinaliza um curto. O que é um espaço livre é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica definam os quatro tipos de padrões de lacunas como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão do gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua de forma alguma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: A Gap Up completo ocorre quando o preço de abertura é maior que o preço alto de ontem039s. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela pequena marca de seleção à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra do 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é inferior a ontem039s baixo. O gráfico para Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total até 18 de agosto (seta verde) e uma diferença completa no dia seguinte (seta vermelha). Um intervalo parcial ocorre quando o preço de abertura de today039 é maior do que ontem039s próximo, mas não superior ao de ontem039s. O próximo gráfico para Earthlink (ELNK) mostra a lacuna parcial em 1 de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde). Um desdobramento parcial ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem039s fechado, mas não abaixo de ontem039s baixo. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde o estoque foi aberto abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar as regras de negociação Para negociar com sucesso ações, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar riscos. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante que os investidores de longo prazo entendam a mecânica das lacunas, já que os sinais 039short039 podem ser usados ​​como sinal de saída para vender participações. As Estratégias de Negociação de Gap Cada um dos quatro tipos de lacunas tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de lacunas. O princípio básico da negociação de lacunas é permitir uma hora após o mercado se abrir para o preço das ações para estabelecer sua faixa. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido posteriormente, pode ser usado com qualquer uma das oito estratégias primárias para desencadear negócios antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e ajusta uma parada de 8 arrastar para sair de uma posição longa e uma parada de 4 arrastar para sair de uma posição curta. Uma parada final é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço decrescente no caso de posições curtas. Exemplo longo: você compra um estoque em 100. Você estabeleceu a saída a mais de 8 abaixo, ou 92. Se o preço subir para 120, você aumenta a parada para 110.375, que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada continua aumentando Desde que o preço das ações suba. Desta forma, você segue o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preços finalmente reverte. Exemplo curto: você reduz um estoque em 100. Você configurou o Buy-to-Cover em 104, de modo que uma reversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalcula a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Comprar para cobrir. As oito estratégias primárias são as seguintes: Gap Up: Long Se o preço de abertura de um stock039 for maior do que o high010s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina um longo (comprar) pare dois carrapatos acima do alto alcançado em A primeira hora de negociação. (Nota: A 039tick039 é definido como o spread de bidask, geralmente 18 a 14 pontos, dependendo do estoque.) Gap Completo: Curto Se o estoque desaparecer, mas não há pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço da ação Nivelar ou cair abaixo do preço da abertura de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas, da seguinte forma: se o preço de abertura de um estoque é maior do que o de alta de ontem039, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado no primeiro Hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação seja descartado. Uma diferença completa ocorre quando o preço está abaixo, não apenas o dia anterior fechado, mas também o mínimo do dia anterior. Um estoque cujo preço se abre em uma lacuna completa para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como Dead Cat Bounce. Se o preço de abertura de um stock039 for inferior a ontem039s baixo, defina uma parada longa igual a dois carrapatos mais do que ontem039s baixa. Full Gap Down: Short Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s baixo, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada curta igual a dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma reserva de estoque completamente acima do alto do dia anterior de alta tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-la ou vendê-la. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou o especialista no piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas preenchidas. Os estoques abertos em geral geralmente tendem mais para uma direção do que os estoques que apenas parcialmente escapam. No entanto, uma demanda menor pode exigir que o piso de negociação apenas mova o preço acima ou abaixo do fechamento anterior para desencadear a compra ou a venda para preencher pedidos on-hand. Existe geralmente uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em ações globais. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque depois que os pedidos iniciais forem preenchidos, o estoque retornará ao seu intervalo de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente requer maior atenção ou paradas mais próximas de 5-6. Parcial Gap Up: Long Se um preço de abertura do stock039s for maior do que ontem039s próximo, mas não superior a ontem039s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e definir um longo (comprar) parar dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Gap Up: Curto O curto processo de negociação para uma lacuna parcial para cima é o mesmo para Full Gaps naquele revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define um curto parar dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Parcial Deslizamento: Longo Se o preço de abertura de um stock039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma compra para dois tiques acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Parcial Deslizamento: Curto O processo de troca curta para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para Full Gap Down naquele revisite o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e define uma parada curta dois carrapatos abaixo do baixo alcançado na primeira hora de Negociação. Se o preço de abertura de um stock039s for inferior ao fechado em ontem039s, defina uma parada curta igual a dois carrapatos menos que o baixo alcançado na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebra o anterior alto (em um comércio longo) ou baixo (em um curto comércio). Negociação de abertura de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de lacunas também podem ser aplicadas para negociação no final do dia. Usando o StockCharts039s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem revisar essas ações com o melhor potencial. Aumentos no volume de estocagem de estoque para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque rápido que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cuja diferença para baixo falha nos níveis de suporte. Qual é o Método de Negociação Modificado O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de intervalo total e parcial acima. A única diferença é em vez de aguardar até que o preço seja superior ao alto (ou abaixo do baixo para um curto) você entra no comércio no meio do rebote. O outro requisito para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio nos últimos cinco dias. Este método só é recomendado para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas rápidos de execução comercial. Uma vez que o volume de negociação em volume pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais geralmente são usadas em vez de paradas difíceis. Método de Negociação Modificado: Longo Se o preço de abertura de um estoque de 0,039 for maior que ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e ao alto preço alcançado na primeira hora de negociação . Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de negociação modificado: curto Se o preço de abertura de um estoque de 039s for inferior a ontem039s, revise o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde eu encontro ações disparadas Membros do StockCharts039 O serviço extra pode executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar ações de reserva. Basta executar as brechas de intervalo pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. A StockCharts também publica listas de ações que foram totalmente abatidas ou totalmente abatidas cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo. Embora estas sejam listas úteis de ações de reserva, é importante olhar para os gráficos de longo prazo do estoque para saber onde o suporte e a resistência podem ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas É dominado. As jogadas mais lucrativas são geralmente feitas nas ações que você seguiu no passado e estão familiarizadas. Quão bem-sucedido é isso Em termos simples, as Estratégias de Negociação de Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. As paradas de trailing são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de trocas comerciais com sucesso é o comércio de papel. A negociação de papel não envolve nenhuma transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou perda potencial. Gap trading é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará os tops ou fundos da faixa de preço de um estoque, mas você poderá lucrar de forma estruturada e minimizar perdas usando paradas. É, afinal, mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar após a multidão. Jogar As lacunas da lacuna são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se move bruscamente para cima ou para baixo, Com pouco ou nenhum negócio no meio. Como resultado, o gráfico de ativos mostra uma lacuna no padrão de preços normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas com fins lucrativos. Este artigo irá ajudá-lo a entender como e por que as lacunas ocorrem, e como você pode usá-los para fazer negócios lucrativos. Gap Basics As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os ganhos de uma empresa forem muito maiores do que o esperado, o estoque da empresa pode diminuir no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que o fechado no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado cambial, não é incomum que um relatório gere tanto buzz que alarga a oferta e solicita propagação até um ponto em que uma lacuna significativa possa ser vista. Da mesma forma, um estoque que quebra uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, assim, desacelerando por razões técnicas. As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos: as brechas de divisão são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preço e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área onde o preço foi abatido. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura dos estoques subjacentes. Para preencher ou não preencher Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço foi transferido para o nível original pré-gap. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem por causa do seguinte: Exuberância Irracional. O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, convidando assim uma correção. Resistência técnica. Quando um preço subiu ou diminui bruscamente, ele não deixa para trás nenhum suporte ou resistência. Padrão de preços. Os padrões de preços são usados ​​para classificar as lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são tipicamente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preços, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos propensas a serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é referido como desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia grandes ganhos por ação neste trimestre, e gaps em aberto (o que significa que abriu significativamente mais alto do que o fechamento anterior). Agora, digamos que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então eles começam a vender. Eventualmente, o preço atinge os dias de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dias usam essa estratégia durante a temporada de lucro ou em outros momentos em que a exuberância irracional está em alta. Como jogar as lacunas Existem muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares. Alguns comerciantes vão comprar quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles comprarão um estoque após as horas quando um relatório de ganhos positivo for liberado, na esperança de uma lacuna no dia seguinte de negociação. Os comerciantes também podem comprar ou vender em posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando está acelerando muito rapidamente em baixa liquidez e não há despesas gerais de resistência significativas. Alguns comerciantes irão desaparecer na direção oposta quando um ponto alto ou baixo tiver sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se um estoque desistir de algum relatório especulativo, comerciantes experientes podem desaparecer a lacuna ao curto-circuito do estoque. Por fim, os operadores podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após a lacuna ter sido preenchida. Um exemplo desta estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar as lacunas: uma vez que um estoque começou a preencher a lacuna, raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação prevêem que o preço se mova em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são aqueles que costumam exibir exuberância irracional no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar suas carteiras - então seja cuidadoso ao usar esse indicador e certifique-se de esperar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Certifique-se de assistir o volume. O alto volume deve estar presente em lacunas de separação, enquanto o volume baixo deve ocorrer em lacunas de exaustão. Exemplo Para juntar essas idéias, olhemos para um sistema básico de negociação de lacunas desenvolvido para o mercado cambial. Este sistema usa lacunas para prever retrações a um preço anterior. Aqui estão as regras: 1. O comércio deve sempre estar na direção geral do preço (ver gráficos horários). 2. A moeda deve diferenciar significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave nos gráficos de 30 minutos. 3. O preço deve voltar para o nível de resistência original. Isso indicará que o espaço foi preenchido e o preço retornou à resistência anterior. 4. Deve haver uma vela que signifique uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Note-se que, porque o mercado de forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia a partir das 17:00 HNE no domingo até as 4:00 da manhã de EST na sexta-feira), as lacunas no mercado forex aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas grandes velas geralmente ocorrem por causa da liberação de um relatório que causa movimentos de preços acentuados com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado se abre após o fim de semana. Vejamos um exemplo deste sistema em ação: Figura 1 - O castiçal grande identificado pela seta para a esquerda neste gráfico do GBPUSD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece um intervalo regular, mas a falta de liquidez entre os preços faz isso assim. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência. Podemos ver na Figura 1 que o preço foi superado acima de alguma resistência de consolidação, retraído e preenchido a lacuna e, finalmente, retomou o caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o apoio prévio (onde compramos). Um comerciante também pode reduzir a moeda no caminho até este ponto, se ele ou ela pudesse identificar um top. The Bottom Line Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo, muitas vezes podem trocar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, existe sempre o risco de um comércio poder ser ruim. Você pode evitar isso, em primeiro lugar, observando a rede de comunicação eletrônica em tempo real (ECN) e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde os diferentes negócios abertos resistem. Se você vê uma resistência de alto volume impedindo que um espaço seja preenchido, verifique a premissa do seu comércio e considere não negociá-lo se você não tiver certeza de que está correto. Em segundo lugar, certifique-se de que a manifestação acabou. A exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, as ações podem aumentar nos anos em avaliações extremamente elevadas e negociar alto rumores, sem uma correção. Certifique-se de aguardar o volume declinante e negativo antes de tomar uma posição. Ultimamente, certifique-se sempre de usar uma parada de perda durante a negociação. É melhor colocar o ponto de parada-perda abaixo dos níveis de suporte da chave, ou em uma porcentagem definida, como -8. Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido a baixa liquidez e alta volatilidade), mas, se negociadas corretamente, oferecem oportunidades para lucros rápidos.