10 de outubro de 2016 5:00 am 4 comentários Exibições: 11674 It8217s tempo para olhar para outro sistema de negociação simples que pode ser encontrado no livro, Short Term Trading Strategies That Work de Larry Connors e Cesar Alvarez. Neste artigo, vamos analisar a estratégia do Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices do mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros. As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar acima da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar com uma compra baixa de 7 dias com 8211. Se uma posição longa estiver aberta e o instrumento se fechar com uma venda de alta velocidade máxima de 7 dias. O sistema comercial segue dois conceitos básicos sobre os quais falamos muito neste site. Ou seja, ao negociar os principais índices de mercado, como a SampP, uma estratégia efetiva é comprar retrocessos em uma tendência maior. Esse sistema faz exatamente isso. A maior tendência é definida pelo preço acima da média móvel de 200 dias. Um pull-back é definido como um fechamento abaixo do menor baixo nos últimos sete dias. Uma vez que uma troca é inserida, nós simplesmente procuramos uma nova alta de sete dias para sair. Super simples. Abaixo está um exemplo de algumas negociações no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Olhando para as regras de negociação, você também notará 0,8217s um sistema de longo tempo. Mais tarde, neste artigo, eu também inverter as regras e testá-lo no lado curto. Mas, por enquanto, let8217s olham o desempenho para o sistema de longo tempo. Neste ponto I8217m vai testá-lo no índice de caixa SampP (SPX. X para TradeStation). Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nos seguintes pressupostos: Iniciando o tamanho da conta de 100.000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio 5 ATR (20) BigPointValue) Isso parece muito promissor. Tenha em mente que o sistema não tem paradas. O 7,8,8% de otimização de 7 dias é a alteração do período de espera de 7 dias por dois motivos. Primeiro, gostaria de ver se o valor padrão sete é otimizado. Em segundo lugar, gostaria de saber se outros valores próximos são utilizados, o sistema continuará a ser viável. Em suma, gostaria de testar a robustez do período de look-back. Por exemplo, se mudarmos o valor baixo de 7 dias para seis, eu não quero ver a curva de equidade do sistema8217s mudar drasticamente. Da mesma forma, se aumentarmos o valor baixo de 7 dias para oito, eu não quero ver uma mudança drástica nos resultados. Os valores vizinhos em torno de sete devem ainda produzir resultados positivos. Na verdade, seria ótimo ver o sistema continuar a ser lucrativo em uma ampla gama de valores. Eu usarei o recurso de otimização do TradeStation8217s para otimizar o período de look-back nos valores 2-20 em incrementos de um. Tenha em mente que esse único valor de entrada controla dois períodos de look-back. O primeiro é o look-back da entrada e o segundo é o look-back de saída. À medida que o sistema de negociação é definido, ambas as variáveis usam o mesmo valor. Os resultados do teste estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o eixo y contém o total de PampL do sistema de negociação. Isso parece ótimo. Qualquer valor que você escolher produz resultados positivos. Cada mudança no período de look-back também não muda drasticamente dos valores vizinhos. O valor padrão de sete está perto do ponto de vista, que é seis, mas it8217s não é o número mais ideal. It8217s também é importante ter em mente que estaremos usando o valor padrão de sete para outros instrumentos e também é altamente improvável que o gráfico de barras desses instrumentos se pareça exatamente com o que temos aqui. Em qualquer caso, acho que isso traz muita confiança para o período de look-back. The Regime Look-Back Optimized Assim como fizemos para o período de look-back para o nosso gatilho de entrada, let8217s realizam o mesmo tipo de teste no período de look-back do regime. Novamente, vou usar o recurso de otimização do TradeStation8217 para otimizar o período de look-back nos valores 20-200 em incrementos de dez. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o eixo y contém o retorno total dos sistemas de negociação. Isso também parece ótimo. Todos os valores produzem retornos positivos. Em geral, quanto mais o período de look-back, mais lucro o sistema gera. Enquanto eu não estudei os números além de 200, sinto-me confiante de que um look-back de 200 períodos não está otimizado. Tomados ambos os testes, podemos sentir-nos confiantes de que este sistema não parece ser otimizado e o robusto do it8217 é dado uma grande variedade de valores de entrada. Going Short O sistema original é um sistema de longo tempo. Let8217s tentam usar as regras atuais para reduzir o mercado. Podemos fazer isso simplesmente invando as regras. Em outras palavras, modificaremos o filtro de regime para abrir apenas negócios quando o preço estiver abaixo da média móvel de 200 dias. Os negócios serão abertos quando o preço for novo e próximo de 7 dias quando eles fizerem um novo mínimo de 7 dias. O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento fechar com uma alta de 7 dias com 8211, curta. Se uma posição estiver aberta e o instrumento se fechar com uma compra baixa de 7 dias, 8211 para cobrir. Eu criei um sistema comercial separado para estudar apenas o lado curto. Os resultados do sistema podem ser vistos no gráfico de equidade abaixo. Isso não é tão bom. Na maior parte do tempo, a curva de equidade está abaixo da linha zero. It8217s agitado e feio. Claramente, os participantes do mercado8217 psicologia durante um mercado de urso são diferentes do que simplesmente uma imagem espelhada daqueles encontrados em um mercado de touro. Poderíamos pensar que poupar novos níveis em um urso é uma boa idéia, e talvez seja, mas esse sistema não é bem sucedido na captura de lucros. Tirando um palpite selvagem, simplesmente por experiência passada, descobri que sair rapidamente durante os mercados ursos tende a funcionar melhor do que nos mercados de touro. Assim, talvez uma modificação das regras de saída para manter apenas um comércio até o primeiro dia rentável ou apenas manter por um máximo de três dias pode produzir resultados significativamente melhores. No entanto, essas modificações são melhor para outro dia. Para testar ainda mais a nossa idéia de curto prazo, let8217s agora olham para testar uma série de períodos de look-back exatamente como fizemos durante nosso mercado de touro. Se o nosso conceito de curto prazo for verdadeiramente falho, espero não ver muita melhora na modificação do nosso período de retrocesso. Na verdade, desde o meu julgamento selvagem, precisamos sair rapidamente para continuar rentáveis, espero ver maiores perdas à medida que continuamos a aumentar o nosso período de retrocesso. Da mesma forma, espero ver maior lucro à medida que encurtamos o nosso período de retrocesso. Otimizarei o período de look-back nos valores 2-20 em incrementos de um. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. Assim como eu esperava. Em geral, quanto mais curto o período de look-back, mais lucrativo. No entanto, uma vez que este é nosso primeiro olhar sobre a estratégia do Double Seven, eu não quero mais complicá-lo ao introduzir um componente de curto-circuito. We8217ll mantê-lo simples por agora e aplicar a nossa estratégia de longo tempo para vários ETF grandes mercados. Double Seven Strategy Confiável, as regras comerciais de longo prazo são robustas e parecem ter potencial, let8217s agora testam este sistema em vários ETFs principais. Teste Let8217s, SPY, QQQ, DIA e IWM. Para este teste, vamos usar todos os mesmos pressupostos de negociação e dimensionamento de posição como fizemos acima, exceto pelas seguintes modificações. 100,000 conta de partida Risco 2 do patrimônio da conta por comércio PampL não é reinvestido Conclusão A estratégia do Double Seven produz resultados positivos nos quatro principais ETFs do mercado que testámos. Este sistema é negociável com dinheiro real, como provavelmente não é. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso parece ser um ótimo começo para um sistema viável. Eu imagino que alguns dos maiores negócios perdidos poderiam ser eliminados por algum tipo de método de parada, este sistema poderia ser viável com dinheiro real. Get The Book 14 de janeiro de 2013 12:46 pm Obrigado por compartilhar seu código. Como um longo fã Connors I8217m sempre interessado em olhar para as coisas dele. Incentivando a forma como a estratégia se comportou ultimamente, já que muitas estratégias parecem falhar na publicação pós. Uma parada de perda de 1800 ou 2000 funciona muito bem no SPY, mas um período de cinco anos de plano, infelizmente, dificulta essa estratégia. 4 de fevereiro de 2013 8:42 am Tente executar o código no período SPX de 1980 a 1993, o gráfico de desempenho não parece tão bom8230 9 de fevereiro de 2013 11:31 am Eu não tenho tradição, então modifiquei uma planilha eletrônica que eu tenho Para testar seu modelo. Eu testei de 52208-2813 (como aquilo que as minhas datas de outros modelos foram). Eu fiz um teste muito básico apenas comprando no fechamento quando o Double7 disse, mas não usou qualquer ATR. Todas as negociações usaram todo o capital da conta, então os ganhos são compostos e eu apenas avalie o índice SampP500 (tão parecido com o SPY). Os resultados estão abaixo, juntamente com o imobilizado, e o que é interessante se você retirar a compra de 2008 é melhor para a maioria dos anos. Eu me pergunto se um modelo simples de compra e apenas sair do mercado se o SampP500 estiver abaixo da média móvel de 200 dias é tão bom. Observe também que se você diminuir a média móvel, os resultados ficam um pouco melhores para o Double7. O MM de 200 dias tem um ganho total de 34,98, um MA de 100 dias tem 43,59 e um MA de 30 dias obtém 62,75. Double7 821282128212821282128211 2008 8211 0,00 2009 8211 10,62 2010 8211 1,28 2011 8211 -2,96 2012 8211 19,32 2013 8211 4,06 BuyHold 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2010 8211 12,78 2011 8211 0,00 2012 8211 13,41 2013 8211 6,43 11 de fevereiro de 2013 8:15 horas Obrigado por executar os testes. Comprar e segurar, muitas vezes, pode fazer melhor com muitos modelos por causa da tendência ascendente do mercado. Mas você tem que sofrer com algumas reduções significativas. Comprar acima de um SMA de 200 dias e vender abaixo é algo que eu não examinei especificamente, mas este artigo, The Death Cross 8211 What You Need To Know. Se aproxima. Ao longo dos anos, eu examinei várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas: Enterrado dentro do livro de Connors e Alvarez8217s, você encontrará uma estratégia simples de curto prazo que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou analisar esta estratégia e também combiná-la com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada. Estratégia simples de curto prazo As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento for fechado por quatro ou mais dias seguidos, feche o fechamento. Cubra sua posição quando o preço for fechado abaixo de um SMA de 5 dias aberto no próximo bar. O modelo de negociação é muito simples e tenta desvendar grandes movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é descendente. Ao tomar apenas negócios quando o mercado está abaixo do SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam no controle. Em seguida, tentamos vender a força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços de mercado consecutivos. Abaixo está uma captura de tela mostrando trades de exemplo no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Larry Connors negócios curtos. Clique para ampliar. Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nos seguintes pressupostos: Iniciando o tamanho da conta de 100.000. As datas testadas são de 2000 até 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. O PampL não é acumulado no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio 5 ATR (20) BigPointValue) No primeiro galance, isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos 3.51 em nossa capital. Claro que o viés do mercado está acima (negociando acima do SMA de 200 dias), então, na maior parte do tempo, essa estratégia não procura ativamente negócios. Mas, mesmo quando procuramos negócios durante esses mercados-alvo, esse método não está capturando lucro suficiente para que valha a pena perseguir. Este é um resultado semelhante ao qual eu escrevi neste artigo, 8220 The Death Cross 8211 What You Need To Know. 8220 Embora eu não ajude muita mudança, let8217s dê uma olhada na negociação da ETF, SPY. Não há muita mudança. E quanto ao mercado de futuros, eu negocie apenas um contrato. O maior comércio perdedor no Emini foi um comércio de 2.425. A maior retirada foi de 4.325. Double Seven With Shorting Embora tenhamos determinado que este método de curto-circuito não é tão bom, para a diversão, let8217s adicioná-lo à Larry Connors8217, uma longa estratégia comercial que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Simplesmente atualizei o código de estratégia da TradeStation do artigo anterior para fazer negócios durante um mercado de touro e urso. Durante um mercado de touro, a estratégia do Double Seven estará ativamente usando trades, enquanto durante um mercado de ursos a estratégia Connors Simple Shorting estará tomando trades. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema. I8217m negociando o futuro simples porque é tão fácil para ambos curtos e vai longo com apenas um símbolo. Desde os futuros de negociação I8217m, removi o algoritmo de dimensionamento da posição para normalizar a quantidade de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente irá comprar um contrato por comércio. Uma dedução de 30 por viagem de ida e volta foi deduzida por derrapagens e comissões. O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado LongShort. Conclusão A estratégia Double Seven com o componente de curto prazo melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia do Double Seven. Combinando essas estratégias produzem um modelo de negociação que altera a forma como ela se baseia em um regime de mercado a longo prazo. It8217s interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra. Esse sistema é negociável com dinheiro real, como não. Ainda acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho da sua parte, você pode trocar algo muito parecido com o apresentado aqui. Também tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto aumenta seu risco por troca, seus retornos serão maiores. Get The Book 4 de fevereiro de 2013 5:44 am Aren8217t sendo você um pouco desdenhoso com o desempenho desta estratégia, acho que os resultados aqui estão muito bons. Onde a questão se coloca é com a infrequência do comércio (Van Tharp usa uma palavra de portadora 8216expectatunity8217 para combinar a expectativa com a oportunidade de exercê-la). Mas se me lembro corretamente, Connors é bastante explícito sobre a necessidade de trocar as estratégias que ele descreve em um portfólio de ETFs, aumentando assim o número de negócios e, espero, o retorno. Um artigo em que você usa o software de teste de portfólio ETF da peça da Ivy Portfolio para testar as idéias Connor8217s em um grupo de mercados seria muito bem-vindo, de fato. 5 de fevereiro de 2013 7:13 am Olá BlueHorseshoe. Eu não passei muito tempo no Laboratório Trader8217s ultimamente. Espero que tudo esteja bem com você. Eu acho que você pode estar certo. Gostaria de realizar mais testes de portfólio nesta estratégia, bem como outras estratégias das quais escrevo. O site da ETF Replay não funcionará com esta estratégia de curto prazo, pois a capacidade de programação é muito limitada. Você basicamente tem alguns métodos pré-construídos para testar. No entanto, a TradeStation tem essa habilidade. It8217s é uma característica relativamente nova e eu só preciso dedicar algum tempo para aprender. Mas acho que valerá a pena. 5 de fevereiro de 2013 3:29 am Bom trabalho, mas as curvas de equidade com o número de comércio no eixo X podem ser bastante enganosas, pois não revelam um período prolongado de inatividade e identificam esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os negócios podem ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a trocar o sistema, não importa o quão bom os resultados sejam 5 de fevereiro de 2013 7:17 am Este é um bom ponto e um que I8217ve trazido em outros artigos. Ao avaliar um sistema de negociação, você precisa estar confortável com os períodos de retirada ou paralelos. O tempo entre os picos da equidade precisa ser examinado. Para alguns sistemas, esse tempo pode ser semanas, meses ou anos, por isso é importante que todos baixem a estratégia, avaliem, compreendam completamente e tomem suas próprias decisões. Para o que é aceitável para uma pessoa, é inaceitável para outra. 11 de março de 2013 9:54 am Gostaria de saber se não há mais trabalho a ser feito para diminuir ainda mais a possibilidade de esses resultados terem sido devido ao acaso. A estratégia de curto-circuito simples usou quatro fechamentos consecutivos, o que é arbitrário. Caso não olhe para valores circundantes como 2 (), 3, 5 e 7, eu também acho que você deve otimizar o MA de 200 dias para verificar a vizinhança ao redor, juntamente com o comprimento do MA usado para cobrir. A verdadeira complexidade na minha mente, então, dá sentido a todas as três otimizações e descobre quais valores são os melhores (se houver). Este é o mesmo tipo de processo que você fez no artigo do Double 78217, variando o lookback de 7 dias. 11 de março de 2013 10:28 am Mark, sempre há mais trabalho a ser feito LOL. Estas são boas ideias e seria apropriado para outro artigo. No geral, tenho que equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, já que muitas pessoas estão ocupadas. Desejo transmitir uma única idéia-chave por artigo para que possa ser rapidamente digerida. Muitos desses artigos são ótimos trampolins para inspirar os indivíduos a continuar a pesquisa por conta própria. Mais uma vez, as idéias de you8217re valem a pena testar e posso facilmente dedicar outro artigo para testar estas. obrigado
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